中證網(wǎng)訊（記者 林倩）4月26日，上海期貨交易所（下稱上期所）發(fā)布公告，對《上海期貨交易所交易細(xì)則》及《上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則》進行修訂；同時，上海國際能源交易中心也發(fā)布公告，對《上海國際能源交易中心交易細(xì)則》進行修訂。自2023年5月26日（即5月25日晚連續(xù)交易）起，對于開設(shè)連續(xù)交易的品種在日盤開始前5分鐘（即08:55至09:00）增加集合競價。
目前，每一個交易日每一個合約只有一次集合競價，即開盤集合競價。開設(shè)連續(xù)交易的品種，其開盤集合競價在連續(xù)交易時段開市前5分鐘內(nèi)（20:55-21:00）進行，集合競價前4分鐘為合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間；在無連續(xù)交易階段的交易日，開盤集合競價在日盤開市前5分鐘內(nèi)（08:55-09:00）進行。未開設(shè)連續(xù)交易的品種，其開盤集合競價在日盤交易時段開市前5分鐘內(nèi)進行。
從2023年5月26日開始，對于開設(shè)連續(xù)交易的品種增加日盤集合競價，在有連續(xù)交易階段的交易日，每個合約有兩次集合競價。在夜盤連續(xù)交易后日盤開始前的08:55至08:59之間，客戶可以報單、撤單。夜盤連續(xù)交易未成交的報單如在日盤集合競價報單階段（08:55至08:59）未撤單，將進入集合競價撮合階段（08:59至09:00）。
上期所表示，增加日盤集合競價是交易所優(yōu)化交易機制的舉措，將促進日盤開始交易的價格更加公允，同時降低夜盤結(jié)束至日盤開始期間商品價格波動對未成交報單造成的沖擊，有助于維護市場的公平性。
“增加日盤集合競價并未從本質(zhì)上改變開盤價的定義?！鄙掀谒硎?，根據(jù)《上海期貨交易所交易細(xì)則》《上海國際能源交易中心交易細(xì)則》的規(guī)定，開盤價是指某一合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)開盤集合競價產(chǎn)生的成交價格。開盤集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以當(dāng)日競價交易的第一筆成交價為開盤價。因此，每個合約在每個交易日的開盤價至多只有一個。
日盤集合競價的撮合原則和現(xiàn)有的開盤集合競價的撮合原則一致。上期所表示，采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。日盤集合競價中的未成交申報單自動參與之后的競價交易。
