中新經(jīng)緯9月1日電 1日晚，上海、深圳交易所分別發(fā)布《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》和《關(guān)于加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》，兩通知均自2023年10月9日起實施。
通知所稱的程序化交易，是指通過計算機程序自動生成或者下達交易指令參與股票交易的行為，包括按照設(shè)定的策略自動選擇特定的股票和時機進行交易的量化交易，或者按照設(shè)定的算法自動執(zhí)行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行為。
滬深交易所均表示，對程序化交易投資者的證券交易行為實行實時監(jiān)控，對下列事項予以重點監(jiān)控：
(一)本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；
(二)最高申報速率達到每秒300筆以上，或者單日最高申報筆數(shù)達到20000筆以上的交易行為；
(三)多只證券交易價格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；
(四)本所認為需要重點監(jiān)控的其他事項。
程序化交易投資者最高申報速率達到每秒300筆以上或者單日最高申報筆數(shù)達到20000筆以上的，滬深交易所稱，可以視情況采取調(diào)整異常交易認定標準、增加程序化交易報告內(nèi)容等措施。
滬深交易所明確，會員客戶首次開展股票程序化交易前，應(yīng)當向接受其交易委托的會員報告，在會員對其提交的信息進行充分核查并確認無誤后，方可進行程序化交易。會員收到客戶程序化交易信息報告后應(yīng)當及時確認并在五個交易日內(nèi)向交易所報告，交易所接收后予以確認。通知施行前已經(jīng)開展股票程序化交易的投資者，應(yīng)當在施行后六十個交易日內(nèi)進行報告，其中會員客戶向會員報告后，由會員向交易所報告，會員及使用交易單元的其他機構(gòu)直接向交易所報告。
今日稍早，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)文稱，我國股票市場正式建立起程序化交易報告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排。
證監(jiān)會指出，近年來，A股市場程序化交易規(guī)模持續(xù)上升，逐步成為國內(nèi)證券市場投資者重要交易方式之一。從境內(nèi)外經(jīng)驗看，程序化交易在提升交易效率、增強市場流動性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環(huán)境下存在加大市場波動的風(fēng)險，有必要因勢利導(dǎo)促進其規(guī)范發(fā)展。
證監(jiān)會強調(diào)，程序化交易報告制度和監(jiān)管安排的發(fā)布，有助于摸清程序化交易底數(shù)，明確市場對程序化交易監(jiān)管的預(yù)期，提升市場透明度和交易監(jiān)管的精準度，對于傳導(dǎo)合規(guī)交易理念，引導(dǎo)程序化交易規(guī)范發(fā)展具有重要意義，也將進一步促進證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展。(中新經(jīng)緯APP)
